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50ETF 期权持仓量 CPR：历史分位数与标的走势的关系

网络王子5个月前 (06-03)新闻综合32

快讯摘要

期权持仓量 CPR 值处于历史 10%分位数以下时，标的大概率冲高回落或滞涨震荡；处于 90%分位数以上时，大概率触底反弹或止跌震荡。

快讯正文

【】期权持仓量 CPR 值对标的走势有重要影响。历史数据显示，当 CPR 值处于历史 10%分位数以下时，标的大概率冲高回落或滞涨震荡，此时应止盈平仓认购买方，并可能买入认沽做下跌行情；反之，当 CPR 值处于 90%分位数以上时，标的大概率触底反弹或止跌震荡，此时应止盈平仓认沽买方，并可能买入认购做反弹行情。

`参考案例：2020 年 3 月 23 号，50ETF 期权持仓量 CPR 升至 2.17，处于 CPR 历史 90%分位数以上，次日标的 50ETF 见底大反弹；2020 年 7 月 6 号，50ETF 期权持仓量 CPR 降至 0.62，处于 CPR 历史 10%分位数以下，次日标的 50ETF 见顶大回调。`

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