上证50ETF: 0.67%跌幅 隐含波动率微涨13.05% 建议构建卖出偏多头宽跨式组合

快讯摘要

上证50ETF与上证300ETF小幅下跌，创业板ETF微涨，中证1000指数小幅下挫。期权隐波率普遍上扬，成交额PCR波动，持仓量PCR多数下行。建议构建不同ETF与股指期权组合策略。

快讯正文

【金融期权市场动荡，上证50ETF期权偏多组合策略受关注】市场观察显示，金融期权标的上证50ETF和上证300ETF经历了从低开到高走的逆转，但随后呈现缓震下行趋势；创业板ETF和中证1000指数则以平开高走的态势，后来进入窄幅震荡。

【隐含波动率小幅攀升，市场情绪谨慎】上证50ETF期权与上证300ETF期权的隐含波动率分别小幅上升至13.05%和13.80%，与此同时，创业板ETF期权和中证1000股指期权的隐含波动率也分别微升至20.75%和22.56%。

【期权成交额PCR显示市场偏空情绪】期权成交额PCR反映出市场资金投向，上证50ETF期权、上证300ETF期权、创业板ETF期权和中证1000股指期权的成交额PCR分别略有上升，表明市场可能存在一定程度的空头压力。

【持仓量PCR透露市场乐观情绪】期权持仓量PCR指标显示，上证50ETF、上证300ETF和创业板ETF期权均呈现下行趋势，而中证1000股指期权维持低位平稳，表明市场参与者可能对后市持乐观态度。

【未平仓行权价分析揭示市场压力与支撑】在期权卖方行权价方面，上证50ETF、上证300ETF和创业板ETF的压力点和支撑点行权价保持稳定，而中证1000指数的压力点和支撑点行权价则维持在5600和5000区间。

【策略建议：构建宽跨式和跨式期权组合，灵活调整持仓头寸】市场分析师建议，投资者可构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略，或构建卖出偏空头的跨式期权组合策略，动态调整持仓头寸以保持delta正值或负值，根据市场行情变化适时平仓离场，以获取时间价值收益和方向性收益。